Значит, необходимо сгенерировать дополнительные контрольные точки для тиков, которые приходили между ценами Open, High, Low и Close. Принцип генерации тиков в режиме “Все тики” описан в статье Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5, рисунок из которой представлен ниже. Одной из революционных возможностей тестера стратегий является визуальный режим тестирования.

Результаты лучших прогонов при оптимизации на обоих периодах затем можно сравнить на вкладках
“Результаты оптимизации” и “Результаты форвард тестирования”. Подробные результаты тестирования выводятся на вкладке “Бэктест”. Тестированием советника называется его одиночный тестирование торговых стратегий проход с фиксированными параметрами на исторических данных. Оно позволяет проверить работоспособность стратегии перед ее использованием на реальном рынке. Тестер стратегий также помогает трейдеру экономить время и улучшать качество своих торговых решений.

Как проводить тестирование с использованием советника TSTester?

Существуют ограничения работы некоторых функций в тестере стратегий клиентского терминала. Тестируемый советник не может записывать на диск более 4ГБ информации и использовать более 4ГБ оперативной памяти. При превышении лимита агент сети не сможет корректно завершить расчет, и вы не получите результат. При этом с вас будет удержана оплата за уже затраченное на расчеты время. Можно приобрести процессор с большим количеством ядер, но это не позволит увеличить число одновременно выполняемых заданий в несколько раз.

Такие данные не имеют существенных провалов, то есть так называемых «дыр». Это зависит в первую очередь от поставщика котировок – насколько бесперебойно работало оборудование, сохраняющее исторические данные. Вообще же, как правило, поиск необычных данных часто открывает интересные и выгодные возможности, на которых можно построить свою систему торговли и получать прибыль. У нас на форуме есть торговый робот, который анализирует данные из myfxbook об открытых трейдерами позициях и работает против них.

Тестирование торговых систем. Онлайн тестер стратегий

В тестере теоретически можно учесть и реакцию на выход новостей. Во-вторых, основной целью ставится всё-таки протестировать стратегию или индикатор на предмет математической отработки. Это значит, что учитывается усреднённый результат за несколько месяцев или лет, без учёта обстоятельств извне. Вы смотрите просто на то, как отрабатывается сигнал в целом – как если бы был включен робот-советник, не реагирующий на выходящие новости. Или тому, кто уже торгует – неважно, в течение какого срока, но не имеет чёткой стратегии, плана действий, и никогда толком не тестировал свои подходы к рынку.

Следующий тик последний, это цена Close, на нем закрываем продажу. Как выбрать советника или запустить автоматическую торговлю, чтобы заработать по максимуму. Для применения всех преимуществ тестера, требуется подобрать наиболее подходящую программу для работы, скачать её и установить в торговый терминал. На основании представленных данных трейдер принимает решение о практическом применении советника на реальном счете. Всего программы для теста торговых стратегий можно условно разделить на 2 основных типа. Ниже представлена та же зависимость двух оптимизируемых показателей и итогового результата.

Задавайте собственные настройки торгового счета при тестировании стратегий —
торговые ограничения, настройки маржи и комиссии. Таким образом, вы можете моделировать различные торговые условия у брокеров. К тестеру стратегий может быть подключено неограниченное количество агентов, работающих удаленно. Помимо этого в тестере стратегий доступна для использования огромная сеть облачных вычислений MQL5 Cloud Network. Она объединяет тысячи агентов по всему миру, и эта вычислительная мощь доступна любому пользователю торговой платформы. Соответственно реализовать при инициализации подмен хендла с индикатора на массив файла с готовыми расчетами индикатора.

Быстрый выбор задачи оптимизации #

Тестер стратегий позволяет создать собственную вычислительную ферму агентов в локальной сети. Многопоточный тестер стратегий использует все доступные ресурсы компьютера. Тестирование и оптимизация осуществляется специальными вычислительными агентами, которые устанавливаются в виде сервисов на компьютере пользователя.

• Торговать по такой системе нельзя, результат будет похож на подбрасывание монетки.
• Кроме этого, существует возможность самостоятельной настройки визуализации.
• Вы можете задавать собственные настройки торгового счета при тестировании стратегий — торговые ограничения, настройки маржи и комиссии.
• Первая часть генерирует данные, вторая — анализирует их и отображает в удобном для пользователя виде.
• Затем запустите установочный файл — платформа установится в течение 5 минут.

Во время тестирования робот анализирует накопленные котировки и совершает виртуальные сделки в соответствии с заложенным в него алгоритмом. Это позволяет оценить, как бы данная стратегия торговала в прошлом. Обращение к дополнительным инструментам происходит и в том случае, когда вычисляется цена кросс-курса при торговых операциях.

Может быть в следующей части интегрирую отчетность с стандартным тестером МТ. Несмотря на то, что мы получили впечатляющий результат, и тестер на математических вычислениях действительно заработал, многих необходимых вещей в нем все еще нет. Перечислим некоторые первоочередные компоненты, которые нужно будет добавить в следующие версии. Как видно, класс CListPass загружает архив оптимизации, но не распаковывает его. Это значит, что даже в памяти компьютера все неиспользуемые данные оптимизации хранятся в сжатом виде, благодаря чему экономится оперативная память компьютера. Запрошенный прогон распаковывается и преобразуется в объект CMtrade, после чего он уже сохраняется во внутреннее хранилище в распакованном виде.